Υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης

Τι είναι ένας υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Ένας υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει τον λόγο κινδύνου/απόδοσης μιας συναλλαγής, την απόδοση που στοχεύετε να κερδίσετε διαιρεμένη με τον κίνδυνο που δέχεστε να χάσετε, εκφρασμένη ως 1 : X. Το μέγεθος πίσω από αυτό, ο λόγος κινδύνου/απόδοσης, είναι ένας γεωμετρικός έλεγχος σε μία συναλλαγή: ο κίνδυνος είναι η απόσταση από την τιμή εισόδου σας μέχρι το Stop-Loss σας, η απόδοση είναι η απόσταση από την είσοδό σας μέχρι το Take-Profit σας, και ο λόγος συγκρίνει τα δύο. Ένας λόγος 1 : 2 σημαίνει ότι ο στόχος βρίσκεται δύο φορές πιο μακριά από την είσοδό σας απ' ό,τι το stop, οπότε διακινδυνεύετε μία μονάδα για να κερδίσετε δύο. Το να διαβάζετε την απόδοση έναντι του κινδύνου με αυτόν τον τρόπο είναι το σημείο εκκίνησης της διαχείρισης κινδύνου και απόδοσης μιας συναλλαγής, και είναι το δεδομένο εισόδου που ο υπολογιστής μετατρέπει σε ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου.

Γιατί είναι σημαντικός ο υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης για το trading;

Ο υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι σημαντικός για το trading επειδή σας λέει, πριν δεσμευτείτε, αν η πιθανή απόδοση αξίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε σε μια συναλλαγή. Ένα σχήμα μπορεί να έχει υψηλή πιθανότητα να πετύχει και παρόλα αυτά να είναι κακή απόφαση αν η απόδοση είναι μικρή σε σχέση με τον κίνδυνο, και ο λόγος κάνει αυτό το δίλημμα ξεκάθαρο αντί να το αφήνει στο ένστικτο. Αν παραλείψετε τον έλεγχο, καταλήγετε σε συναλλαγές που χρειάζονται ένα μη ρεαλιστικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας απλώς για να φτάσετε στο νεκρό σημείο. Το online trading ανταμείβει τη συνέπεια, και το να ελέγχετε κάθε σχήμα με βάση τον λόγο κινδύνου/απόδοσής του είναι μία από τις λίγες πειθαρχίες που κρατά τις ζημιές μικρές και τα κέρδη αναλογικά μεγαλύτερα.

Οι traders χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τη στιγμή της απόφασης, όσο η συναλλαγή είναι ακόμα ένα σχέδιο στο γράφημα και όχι μια θέση στον λογαριασμό. Καταφεύγετε σε αυτόν όποτε έχετε σημειώσει μια είσοδο, ένα Stop-Loss και έναν στόχο και θέλετε τον λόγο, ή όταν θέλετε να δουλέψετε αντίστροφα από έναν λόγο που απαιτείτε προς τον στόχο ή το stop που συνεπάγεται. Το να κάνετε τους υπολογισμούς πριν τοποθετήσετε την εντολή είναι το νόημα: μόλις βρεθείτε μέσα στη συναλλαγή, ο λόγος είναι ήδη καθορισμένος.

Πώς χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης στο forex trading;

Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης, επιλέξτε μια λειτουργία, εισάγετε τις τιμές εισόδου, Stop-Loss και Take-Profit, και το εργαλείο επιστρέφει τον λόγο κινδύνου/απόδοσής σας και το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου.

Τα βήματα για τη χρήση του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης αναφέρονται παρακάτω:

1. Επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού. Επιλέξτε «I have entry, stop and target» για να βρείτε τον λόγο από τρεις τιμές, «Solve for target» για να βρείτε το Take-Profit που απαιτεί ένας λόγος, ή «Solve for stop» για να βρείτε το stop που συνεπάγεται.
2. Εισάγετε την τιμή εισόδου σας. Αυτή είναι η τιμή στην οποία σκοπεύετε να ανοίξετε τη συναλλαγή, και είναι το σημείο αναφοράς από το οποίο μετρώνται και οι δύο αποστάσεις.
3. Εισάγετε την τιμή Stop-Loss σας. Αυτή είναι η τιμή στην οποία η συναλλαγή αποδεικνύεται λανθασμένη, και το χάσμα ανάμεσα σε αυτήν και την είσοδό σας είναι η πλευρά κινδύνου του λόγου.
4. Εισάγετε την τιμή Take-Profit σας. Αυτή είναι η στοχευμένη έξοδός σας, και το χάσμα ανάμεσα σε αυτήν και την είσοδό σας είναι η πλευρά απόδοσης του λόγου.
5. Ορίστε έναν στόχο R:R αν λύνετε ως προς μια τιμή. Στις δύο λειτουργίες επίλυσης εισάγετε τον λόγο απόδοσης προς κίνδυνο που θέλετε, και το εργαλείο επιστρέφει την τιμή Take-Profit ή stop που λείπει.

Οι προηγμένες επιλογές σάς επιτρέπουν να εισάγετε ένα ποσό σε κίνδυνο, για να δείτε την πιθανή ζημιά και το πιθανό κέρδος στο νόμισμα του λογαριασμού σας, και να ορίσετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων τιμής για ακρίβεια tick. Χτισμένος γύρω από τιμές forex όπως το EUR/USD, ο υπολογιστής λειτουργεί το ίδιο για long και short συναλλαγές στο forex trading, και το αποτέλεσμα ανανεώνεται κάθε φορά που πατάτε Υπολογισμός.

Ποιον τύπο χρησιμοποιεί ο υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Ο τύπος που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι η απόσταση απόδοσης διαιρεμένη με την απόσταση κινδύνου.

Σε αυτόν τον τύπο, η απόσταση κινδύνου είναι το απόλυτο χάσμα ανάμεσα στην τιμή εισόδου σας και το Stop-Loss σας, η απόσταση απόδοσης είναι το απόλυτο χάσμα ανάμεσα στην είσοδό σας και το Take-Profit σας, και οι δύο μετριούνται στις ίδιες μονάδες, pips στο forex ή ticks σε άλλες αγορές. Το να λαμβάνετε την απόλυτη τιμή κάθε απόστασης σημαίνει ότι ο ίδιος τύπος ισχύει εξίσου για long και short συναλλαγές. Το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου που εμφανίζει το εργαλείο δίπλα προκύπτει από τα ίδια δύο νούμερα, ως risk ÷ (risk + reward).

Αντικαθιστώντας τις προεπιλεγμένες τιμές, 100 pips απόδοση ÷ 50 pips κίνδυνος = 1 : 2,00.

Ο τύπος μετρά αποστάσεις σε ακέραια ticks και δεν λαμβάνει υπόψη το spread ή την προμήθεια, οπότε ο λόγος που επιστρέφει είναι η ακατέργαστη γεωμετρία της συναλλαγής, όχι το καθαρό της αποτέλεσμα μετά τα κόστη.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα υπολογισμού λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Ένα παράδειγμα υπολογισμού λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι μια long συναλλαγή EUR/USD που ανοίγει στο 1.1000 με Stop-Loss στο 1.0950 και Take-Profit στο 1.1100, που καταλήγει σε 1 : 2,00, όπως υπολογίζεται παρακάτω:

1. Απόσταση κινδύνου = 1.1000 − 1.0950 = 50 pips.
2. Απόσταση απόδοσης = 1.1100 − 1.1000 = 100 pips.
3. Λόγος κινδύνου/απόδοσης = 100 ÷ 50 = 1 : 2,00.
4. Ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου = 50 ÷ (50 + 100) = 33,3%.

Επειδή οι αποστάσεις είναι απόλυτες, μια short συναλλαγή με τις κατοπτρικές τιμές, είσοδος 1.2000, stop 1.2050 και στόχος 1.1900, επιστρέφει τον ίδιο λόγο 1 : 2,00 και το ίδιο νεκρό σημείο 33,3%. Οι δύο λειτουργίες επίλυσης εκτελούν τον τύπο αντίστροφα: από είσοδο 1.1000, stop 1.0950 και απαιτούμενο 1 : 2, το Take-Profit προκύπτει 1.1100, και από την ίδια είσοδο με στόχο 1.1100 το stop προκύπτει 1.0950.

Πώς διαβάζετε το αποτέλεσμα του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Διαβάζετε το αποτέλεσμα του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης παίρνοντας τον λόγο ως το σχήμα της συναλλαγής και το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου ως τον πήχη απόδοσης που αυτός θέτει, και στη συνέχεια κρίνοντας και τα δύο σε σχέση με το πόσο συχνά πραγματικά κερδίζετε. Το κύριο αποτέλεσμα είναι ο λόγος κινδύνου/απόδοσης, εμφανισμένος ως 1 : X, όπου το X είναι η απόδοση που κερδίζεται για κάθε μονάδα κινδύνου. Από κάτω, το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου μετατρέπει αυτόν τον λόγο σε έναν συγκεκριμένο πήχη: το ελάχιστο μερίδιο συναλλαγών που πρέπει να κερδίσετε, πριν τα κόστη, απλώς για να αποφύγετε να χάσετε χρήματα. Προκύπτει απευθείας από τον λόγο, οπότε μια υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο σημαίνει πάντα ότι χρειάζονται λιγότερα κέρδη.

Ο υπολογιστής επισημαίνει τρεις ζώνες που ταιριάζουν με τον τρόπο που διαβάζεται το αποτέλεσμα: στο 1 : 2 ή καλύτερα σημειώνει ένα στέρεο σχήμα και δείχνει το ποσοστό επιτυχίας που χρειάζεστε· ανάμεσα σε 1 : 1 και 1 : 2 σημειώνει τον λόγο ως οριακό· και κάτω από 1 : 1 σημειώνει το σχήμα ως δυσμενές, επειδή θα έπρεπε να κερδίσετε περισσότερες από τις μισές συναλλαγές σας απλώς για να φτάσετε στο νεκρό σημείο. Ο πήχης που καθορίζει το αποτέλεσμα είναι το δικό σας ποσοστό επιτυχίας, όχι ο λόγος μεμονωμένα: ένα απαιτητικό σχήμα 1 : 3 εξακολουθεί να είναι ζημιογόνα στρατηγική αν κερδίζετε μόνο το 20% των φορών, ενώ ένα μέτριο 1 : 1 λειτουργεί καλά αν κερδίζετε 60%. Ένας καλός λόγος χαμηλώνει τον πήχη· δεν τον περνάει για εσάς.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Οι περιορισμοί του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι ότι μετρά μόνο τη γεωμετρία μιας συναλλαγής και παραλείπει τα κόστη και τις πιθανότητες που καθορίζουν αν αυτή η συναλλαγή είναι πράγματι κερδοφόρα. Ο λόγος και το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου που παράγει είναι ακριβή, αλλά περιγράφουν μια συναλλαγή χωρίς τριβές. Το νούμερο νεκρού σημείου υπολογίζεται πριν από το spread, την προμήθεια και το slippage, οπότε το πραγματικό σας ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου είναι πάντα λίγο υψηλότερο από το νούμερο που εμφανίζεται· αυτά τα κόστη βρίσκονται ανάμεσα στην είσοδό σας και στις δύο εξόδους, επιμηκύνοντας τον κίνδυνο ενώ συντομεύουν την απόδοση.

Ο υπολογιστής επίσης μετρά μια μεμονωμένη συναλλαγή απομονωμένα και δεν γνωρίζει τίποτα για το πόσο συχνά κερδίζετε, οπότε ο λόγος από μόνος του δεν μπορεί να σας πει αν μια στρατηγική βγάζει χρήματα. Η κερδοφορία προκύπτει από τον συνδυασμό του λόγου με το πραγματικό σας ποσοστό επιτυχίας σε μια προσδοκία (expectancy), το μέσο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή, που μπορεί να είναι αρνητική ακόμα και με ελκυστικό λόγο. Αυτό που επιστρέφει το εργαλείο είναι μια εκτίμηση βασισμένη στον κίνδυνο που εξαρτάται αποκλειστικά από τις τιμές που εισάγετε, όχι επενδυτική συμβουλή.

Ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη κατά τη χρήση του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης στη διαχείριση κινδύνου;

Τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τη χρήση του υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης είναι η μετακίνηση του stop μετά την είσοδο, η αγνόηση των κοστών trading στο νεκρό σημείο, και το κυνήγι ενός υψηλού λόγου με στόχο που σπάνια χτυπιέται. Κάθε ένα από αυτά είναι μια παράλειψη στη διαχείριση κινδύνου που κάνει τον λόγο στην οθόνη να φαίνεται καλύτερος από ό,τι είναι πραγματικά η συναλλαγή.

• Μετακίνηση του stop μετά την είσοδο. Το να διευρύνετε ένα stop για να δώσετε χώρο σε μια ζημιογόνα συναλλαγή κρατά την απόδοση σταθερή ενώ μεγαλώνει τον κίνδυνο, οπότε ο πραγματικός λόγος πέφτει κάτω από αυτόν που σχεδιάσατε. Ο λόγος πρέπει να ορίζεται πριν την είσοδο, όχι να επαναδιαπραγματεύεται όταν η συναλλαγή είναι ήδη ανοιχτή.
• Αγνόηση κοστών στο νεκρό σημείο. Το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου είναι ένα νούμερο πριν τα κόστη, οπότε το να το αντιμετωπίζετε ως τον πραγματικό πήχη υποεκτιμά πόσο συχνά πρέπει να κερδίζετε. Σε συναλλαγές με στενό στόχο, το spread και η προμήθεια μπορούν να ανεβάσουν το πραγματικό νεκρό σημείο κατά αρκετές μονάδες.
• Κυνήγι ενός υψηλού λόγου. Ένα σχήμα 1 : 5 φαίνεται εξαιρετικό στα χαρτιά, αλλά αν ο στόχος είναι τόσο μακριά που η τιμή σπάνια τον φτάνει, το ποσοστό επιτυχίας καταρρέει κάτω από το 16,7% που χρειάζεται ο λόγος και η στρατηγική εξακολουθεί να χάνει. Ένας εφικτός στόχος νικά έναν φιλόδοξο.
• Σύγχυση τιμών long και short. Το να τοποθετείτε το stop και το Take-Profit στην ίδια πλευρά της εισόδου περιγράφει μια αδύνατη συναλλαγή, και ο υπολογιστής το επισημαίνει με μια προειδοποίηση ώστε να διορθώσετε τις τιμές.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν υπολογισμό λόγου κινδύνου/απόδοσης και έναν υπολογισμό ποσοστού επιτυχίας;

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν υπολογισμό λόγου κινδύνου/απόδοσης και έναν υπολογισμό ποσοστού επιτυχίας είναι ότι ο πρώτος μετρά το μέγεθος ενός κέρδους σε σχέση με το μέγεθος μιας ζημιάς σε μία συναλλαγή, ενώ ο δεύτερος μετρά πόσο συχνά κερδίζουν οι συναλλαγές σας σε πολλές συναλλαγές. Ένας υπολογισμός λόγου κινδύνου/απόδοσης λειτουργεί σε μία συναλλαγή, διαιρώντας την απόσταση απόδοσής της με την απόσταση κινδύνου της για να περιγράψει το σχήμα της απόδοσης. Ένας υπολογισμός ποσοστού επιτυχίας λειτουργεί σε μια σειρά συναλλαγών, διαιρώντας τον αριθμό των κερδισμένων με το σύνολο για να περιγράψει τη συχνότητα.

Τα δύο συναντιούνται στην προσδοκία: ο λόγος μιας συναλλαγής ορίζει το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου, και το πραγματικό σας ποσοστό επιτυχίας σας λέει αν το ξεπερνάτε. Γι' αυτό ένας εξαιρετικός λόγος με χαμηλό ποσοστό επιτυχίας μπορεί ακόμα να χάνει χρήματα, και γιατί τα δύο νούμερα έχουν νόημα μόνο μαζί. Ο υπολογιστής σε αυτή τη σελίδα εξάγει το ποσοστό επιτυχίας νεκρού σημείου από τον λόγο, αλλά δεν μετρά το πραγματικό σας ποσοστό επιτυχίας, που είναι ξεχωριστός υπολογισμός.

Ποιοι υπολογιστές σχετίζονται με τον υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης;

Οι υπολογιστές που σχετίζονται με τον υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης καλύπτουν το υπόλοιπο της ροής εργασίας κινδύνου και προσδοκίας, από τον προσδιορισμό μεγέθους της συναλλαγής που μόλις κρίνατε μέχρι το να δείτε τι κάνει μια σειρά ζημιών στον λογαριασμό.

Οι υπολογιστές που σχετίζονται με τον υπολογιστή λόγου κινδύνου/απόδοσης αναφέρονται παρακάτω:

• Υπολογιστής μεγέθους θέσης: μετατρέπει τη συναλλαγή που κρίνατε σε ένα ακριβές μέγεθος lot για τον κίνδυνο που δέχεστε, το φυσικό επόμενο βήμα μόλις ο λόγος επιβεβαιωθεί.
• Υπολογιστής κριτηρίου Kelly: συνδυάζει τον λόγο κινδύνου/απόδοσής σας με το ποσοστό επιτυχίας σας για να προτείνει το κλάσμα κεφαλαίου που θα στοιχηματίσετε σε κάθε συναλλαγή.
• Υπολογιστής ποσοστού επιτυχίας: μετρά πόσο συχνά κερδίζουν πραγματικά οι συναλλαγές σας, το άλλο μισό της προσδοκίας με το οποίο συγκρίνεται ο πήχης νεκρού σημείου.
• Υπολογιστής drawdown: δείχνει πώς μια σειρά ζημιογόνων συναλλαγών σε δεδομένο κίνδυνο συσσωρεύεται σε μια πτώση από την κορυφή στο χαμηλότερο σημείο του λογαριασμού.

FAQ

Αυτό το εργαλείο είναι για εκπαίδευση, όχι επενδυτική συμβουλή. Το trading με περιθώριο ενέχει υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων. Ορίστε τον κίνδυνο και την απόδοσή σας πριν ανοίξετε τη συναλλαγή, ποτέ μετά.